我在上周早些时候的一篇专栏文章中指出，在信贷衍生品市场上，针对美国政府违约的保险成本，已经高于许多大公司。说得更具体一些，Markit的数据显示，目前有不下于70家美国公司的信用违约互换(CDS)利差低于美国国债（当前为50个基点），而在几年前这样的公司一家也没有。
不出所料，众多读者发来电子邮件就上述现象发表看法：一些读者认为，这种模式仅仅表明，CDS价格是多么糟糕的参考指标；其他人则指出，正相反，它表明美国政客们在美国债务问题上的表现一塌糊涂。
然而，最有趣的一个评论