商业快报

又一场“量化震颤”袭击系统化投资者

也许这印证了我们去年提出的观点:小规模量化震荡正变得越来越常见——但谁也说不准。

去年出现了不同寻常的大量小型“量化地震”,在不同时间、以不同方式冲击了各类系统化投资策略,我们将其称为“量化震颤”。

正如FT Alphaville在我们对这一现象的回顾中所写:

依赖复杂建模和系统化交易的对冲基金,近来接连遭遇一系列小型危机,业内人士称,这些动荡在一定程度上让人联想到2007年8月震撼整个行业的那场剧烈“量化地震”。

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